ISSN 1995-1248
The DOI system

Локальная модель устойчивости банковского кластера финансовой системы субъекта федерации

LOCAL MODEL OF STABILITY OF BANKING CLUSTER OF FEDERAL SUBJECT FINANCIAL SYSTEM



А.В. Миленков
A.V. Milenkov
milal25@yandex.ru
соискатель ученой степени доктора экономических наук АНО ВПО «Российская академия предпринимательства», кандидат экономических наук
doctoral student, Russian Academy of Entrepreneurship, PhD in Economics
г. Санкт-Петербург
St. Petersburg

Ключевые слова:

  • финансовая система
  • хозяйственный комплекс
  • банковский кластер
  • моделирование
  • регион
  • показатели
  • Keywords:

  • financial system
  • economic complex
  • banking cluster
  • modeling
  • region
  • indicators
  • Актуальность темы статьи определяется тем, что проблема параметрического моделирования мезо- и микрофинансовых систем является малоизученной. При этом задачи, связанные с объективным представлением существенных характеристик банков, определяющих их надежность, в настоящее время достаточно актуальны. В статье изложена позиция автора по моделированию устойчивости банковского кластера региона, как элемента системы моделей процессов взаимодействия финансовой системы и хозяйственного комплекса субъекта федерации. Предложен методический подход к оценке устойчивости банка с помощью комплекса частных показателей и их трансформации в обобщающие оценки объекта.

    The problem of parametric modeling of meso- and microfinancial systems is not researched enough, which makes the present study a relevant one. Currently the tasks connected with objective representation of key characteristics of banks determining their reliability are quite topical. We introduce our own view concerning the modeling of banking cluster stability as part of the system of models of interaction processes between the financial system and economic complex of the federation subject. Method approach to assessing bank sustainability applying a range of partial indicators and their transformation into the generalized object evaluation is suggested.

    Обзор статьи

    Банковский кластер в настоящее время представляет собой ключевое звено финансовой системы, обеспечивающее подавляющий объем денежного оборота, как в масштабах российской национальной экономики, так и на уровне каждой из ее региональных составляющих – субъектов федерации. Такое положение является актуальным не только для текущей институциональной и экономической ситуации, сложившейся в Российской Федерации, но и, по крайней мере, для среднесрочной перспективы, о чем позволяют судить тенденции развития иных элементов финансовой системы, которые отражают значимое отставание прогнозируемых для них темпов роста объемов от аналогичных параметров банковского кластера [8]. Вышеизложенное позволяет обосновать выделение в качестве специального объекта комплексного исследования процессов повышения устойчивости региональной финансовой системы и роста социально-экономических результатов развития региона такую характеристику, как устойчивость банковского кластера.
    В соответствии с нашим пониманием термина «устойчивость финансовой системы» [9], устойчивость регионального банковского кластера следует трактовать как интегральную способность совокупности банков (отделений, филиалов), ведущих свою деятельность на территории данного субъекта федерации, полноценно выполнять весь комплекс своих функций в условиях изменения национальных и региональных параметров и условий развития социально-экономической сферы. В контексте проблемы моделирования регионального банковского кластера, как определяющего элемента финансовой системы субъекта федерации и значимого фактора эффективного функционирования территориального хозяйственного комплекса, представляется необходимым решение задачи количественной оценки показателя устойчивости регионального банковского кластера.
    Сущность данной задачи состоит в том, чтобы получить обобщенную характеристику потенциала банковского кластера, отражающую степень надежности его отношений с организациями, представленными в хозяйственном комплексе региона, обеспечивающих реальный сектор экономики субъекта федерации финансовыми ресурсами в необходимых объемах и на условиях, отвечающих интересам обеих сторон. Такая характеристика должна быть представлена совокупностью частных показателей, которые могут быть преобразованы в обобщающие и общие параметры объекта.
    В основу решения задачи количественной оценки устойчивости банковского кластера региона представляется целесообразным положить выделение его наиболее существенных в аспекте взаимодействия с реальным сектором экономики параметров.
    Для решения данной задачи наиболее часто предлагается подход, который предполагает оценку устойчивости каждого из элементов регионального банковского кластера посредством частных показателей и их сведение в обобщающие и далее, при необходимости , в общую оценку состояния кластера в целом. На основе такого подхода может быть сформирована информационная база для принятия прикладных объективно обоснованных решений о регулировании состояния каждого конкретного банка, являющегося субъектом взаимодействия с организациями хозяйственного комплекса региона.
    Результат решения поставленной задачи представляет собой модель показателя устойчивости регионального банковского кластера, которая в принципе может быть выражена функциональной зависимостью, отражающей влияние на объект моделирования набора параметров, характеризующих отдельные стороны его состояния:
    R = f ({a}),
    где R – общий показатель устойчивости (англ. – resistance) банковского кластера региона;
    {a} – множество частных показателей состояния отдельных элементов банковского кластера региона.
    При использовании подхода к оценке устойчивости банковского кластера субъекта федерации на основе частных характеристик данного параметра, рассчитанных для каждого банка, прикладная модель данной комплексной характеристики будет представлять собой матрицу:
    R = ||aij||,
    где aij – j-й (частный) показатель состояния (характеристика устойчивости) i-го банка, входящего в региональный кластер.

    Список использованной литературы

    1. Федеральный закон от 23 декабря 2003 г. № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации». Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
    2. Инструкция Банка России от 3 декабря 2012 г. № 139-И «Об обязательных нормативах банков» (с изм. и доп.). Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
    3. Положение Банка России от 28 декабря 2012 г. № 395-П «О методике определения величины собственных средств (капитала) кредитных организаций ("Базель III")» (с изм. и доп.). Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
    4. Положение Банка России от 26 марта 2004 года № 254-П «О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности». Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
    5. Указание Банка России от 11 июня 2014 г. № 3277-У «О методиках оценки финансовой устойчивости банка в целях признания ее достаточной для участия в системе страхования вкладов» (с изм. и доп.). Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
    6. Указание Банка России от 12 ноября 2009 года № 2332-У «О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации». Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
    7. Аудиторское заключение о годовой бухгалтерской отчетности Публичного акционерного общества «Банк "Санкт-Петербург"» // ПАО «Банк "Санкт-Петербург"»: [сайт]. URL: https://www.bspb.ru/investors/financial-statements/RAS/RAS_2015_after_ SPOD.pdf (дата обращения: 09.08.2016).
    8. Бырдина К.С., Завгородняя В.В. Финансовая система РФ: современное состояние и перспективы развития // Инновационная наука. 2016. Вып. № 4-1 (16).
    9. Миленков А.В. Взаимодействие и моделирование процессов развития финансовой и социально-экономической систем (мезоуровень исследования): монография. М.: АП «Наука и образование», 2014.

    РФ, Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Рощинская, д. 5 к.2