Мониторинг обеспечительной стратегии в банковском секторе России

Исследования многих ученых-экономистов наглядно доказывают, что переход мировой экономики на новый технологический уклад зачастую происходит через глубокие финансовые кризисы, рецессии и депрессии [4]. Очевидно, что в настоящее время мы переживаем именно такой период и, как отмечает СЮ. Глазьев [5], текущий переход сопряжен с процессами, направленными на изменения мирохозяйственного уклада. Данные обстоятельства создают всевозрастающую конкурентную борьбу в банковском секторе России, определяя все новые вызовы для субъектов банковского сектора. На первый план в этой борьбе вышли средства, сформированные в условиях действующего – пятого – технологического уклада, где ключевую роль в банковском секторе стали играть цифровые технологии [9].
Очевидно, что в текущий период глобальной неопределенности, сложной эпидемиологической обстановки и растущей конкуренции способны выжить только те, кто «to big to fail» (слишком большой чтобы упасть), и их спасет государство (при необходимости) [16], или те, кто будет в состоянии проявить максимальную гибкость при работе с риском. Достижение необходимой гибкости и финансовой устойчивости банков возможно при условии соблюдения технологического баланса для каждого принципа кредитования. Одним из фундаментальных требований, влияющих на снижение уровня банковского риска при кредитовании, является необходимость соблюдения принципа обеспеченности обязательств посредством использования залогового механизма (залога). Основная концепция соблюдения данного принципа выражена в подходах и методах управления залоговым портфелем в рамках системы риск-менеджмента коммерческого банка. Ключевой проблемой управления залоговым портфелем является обеспечение необходимости своевременного реагирования на снижение стоимости залогового имущества и уровня обеспеченности обязательств.
Несвоевременное применение подходов и методов управления залоговым портфелем способно приводить к диссонансу в кредитно-обеспечительной политике. Нередки случаи, когда последствиями диссонанса становится возникновение роста кредитного портфеля и одновременное снижение залогового портфеля и уровня обеспеченности. В результате в определенный период времени существенный объем ссуд находится в зоне повышенного риска из-за низкого уровня обеспеченности обязательств (ссуд) залогом [14]. Такое сочетание приводит к снижению финансовой устойчивости банка, а в случае резкого роста проблемных кредитов вызывает резкий рост объема резервов, вплоть до уровня, превышающего объемы капитала банка. Итогом такой кредитно-обеспечительной политики становится отзыв лицензии или применение Банком России методов санации.
Соответственно, мониторинг состояния уровня обеспеченности ссуд залогом в банковском секторе России является актуальной задачей как на уровне стратегического менеджмента, так и с позиции макропруденциального регулирования. Однако анализ исследований финансового рынка, проводимого Банком России, показывает, что данному вопросу не уделяется должного внимания. Данные выводы сформированы автором в связи с отсутствием каких-либо сведений об обеспечении в исследованиях Банка России [12], а также на основании отсутствия информации о внедрении технологических инноваций в области управления залоговым портфелем. С другой стороны, можно найти множество подтверждений о внедрении технологических инноваций, направленных на клиента (мобильный банкинг, скоринг анализ заемщика и т.п.) с целью соблюдения других принципов кредитования. Автором предлагается провести мониторинг уровня обеспеченности в форме краткого обзора и посмотреть, насколько точный и углубленный анализ уровня обеспеченности ссуд залогом может осуществить регулятор на основе официальной отчетности коммерческих банков, учитывая отсутствие иных источников данных для оперативного анализа залогового портфеля и определения факта соблюдения принципа обеспеченности.
Для обзора кредитно-обеспечительной политики банковского сектора России автором сформирована выборка, состоящая из 7 субъектов банковского сектора, входящих в ТОП-10 рейтинга банков ИА Банки.ру по уровню активов и по объему кредитного портфеля (далее – КП) по состоянию на июнь 2020 г. [11]. Важно, что ИА Банки.ру рассчитывают рейтинг (рэнкинг) российских банков, используя официальную отчетность кредитных организаций РФ, публикуемую на сайте Банка России [15].