К вопросу о реформировании модели банковского надзора в России

ON REFORMING MODEL OF BANK SUPERVISION IN RUSSIA



В.Э. Кроливецкая
И.В. Солдатенкова
V.E. Krolivetskaya
I.V. Soldatenkova
kafedra-finansov@mail.ru
kafedra-finansov@mail.ru
зав. кафедрой финансов и кредита, Государственный институт экономики, финансов, права и технологий, доктор экономических наук, доцент
аспирант кафедры банков, финансовых рынков и страхования ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный экономический университет»
Head of the Department of Finance and Credit, State Institute of Economics, Finance, Law and Technology, Doctor of Economics, associate professor
post-graduate student, the Department of Banks, Financial Markets and Insurance, St. Petersburg State University of Economics
г. Гатчина
г. Санкт-Петербург
Gatchina
St. Petersburg

Ключевые слова:

  • макропруденциальное регулирование
  • институциональная реорганизация банковского сектора
  • пропорциональное регулирование
  • режимы надзора
  • единые правила и стандарты
  • нормативы достаточности капитала
  • Keywords:

  • macro-prudential regulation
  • institutional reorganization of banking sector
  • proportional control
  • control modes
  • uniform rules and standards
  • capital adequacy ratio
  • В статье рассмотрены некоторые итоги деятельности Банка России в качестве мегарегулятора финансового рынка с акцентом на надзоре и регулировании функционирования его участников, обосновывается необходимость перехода к пропорциональному регулированию банковского сектора. Также рассматриваются варианты организации дифференцированного надзора в соответствии с новой организационной структурой второго уровня банковской системы.

    We consider certain results of work of Bank of Russia as mega-regulator of the financial market with emphasis on control and regulation of its participants and prove the need in transition to proportional control of the banking sector. We also consider options of organizing differentiated control in accordance with the new organizational structure of the second level of the banking system.

    Обзор статьи

    С началом функционирования Банка России в качестве мегарегулятора отечественного финансового рынка сформированная в России модель банковского надзора стала ключевым ядром построения модели надзора мегарегулятором за прочими финансовыми посредниками – не банками. Применяемые в отношении некредитных финансовых организаций инструменты надзора стали разрабатываться по аналогии с инструментами банковского надзора: так, Банком России была установлена обязательность расчета резервов на возможные потери по займам микрофинансовыми, микрокредитными компаниями и кредитными потребительскими кооперативами; введены требования к минимальному размеру собственного капитала микрофинансовых компаний и увеличено для них количество обязательных нормативов экономической безопасности деятельности, а также введен институт кураторства; для страховых компаний и негосударственных пенсионных фондов был утвержден порядок организации внутреннего контроля, аудита и управления рисками и т.д. Одновременно Банком России было принято решение о переходе на стандарты макропруденциального регулирования в соответствии с требованиями третьего Базельского соглашения, что отразилось в ужесточении подходов в надзоре за банками. В рамках данного процесса регулятором был повышен минимальный размер собственного капитала банков , расширен перечень применяемых в их отношении обязательных экономических нормативов, внедрена обязательность расчета банками буферов капитала , нацеленных на укрепление капитальной базы банковского сектора в условиях финансовой нестабильности. Кроме того, при реализации макпропруденциального подхода к регулированию Банком России был выделен кластер системно-значимых кредитных организаций, к деятельности которых стали применяться дополнительные пруденциальные требования .
    Выделение кластера системно-значимых банков стало первым шагом по реализации в России концепции пропорционального регулирования банковского сектора, адекватного объему и сложности проводимых банками операций [5. С. 5]. Для всех остальных банков в настоящее время применяются единые правила и стандарты без учета индивидуальных особенностей их деятельности и капитальной базы, что приводит к возникновению у ряда игроков банковского рынка существенной регуляторной нагрузки при выполнении требований Базеля III. Кроме того, согласно данным табл. 1 поддержание средними и малыми банками (к которым мы относим кредитные организации, занимающие 201-ю и ниже позицию по размеру активов в банковской системе) показателей достаточности капитала на уровне, существенно превышающем средние значения по рынку, приводит к значительному падению рентабельности их бизнеса , так как, в отличие от крупных игроков, эти банки (в особенности региональные) имеют низко-диверсифицированные активы и вынуждены поддерживать более высокий запас капитала (преимущественно за счет сокращения прибыли).
    Для того чтобы полностью реализовать на практике концепцию пропорционального регулирования банковского сектора, необходимо было завершить реорганизацию его институциональной структуры.
    В банковском сообществе обсуждалось несколько вариантов такой реорганизации и, соответственно, вариантов регулирования (см. табл. 2). Итогом стало создание в России 1 июня 2017 г. на втором уровне банковской системы 3-х типов банков с различным перечнем разрешенных операций, исходя из выданных им лицензий (универсальных или базовых) и регулированием сообразно размеру их капитала.
    В соответствии с принятым законом [1] с 1 июня 2017 года все действующие российские банки были признаны универсальными, независимо от размера их капитала.
    В дальнейшем, чтобы обладать универсальной лицензией, к 01.01.2018 г. банки должны иметь капитал в 1 млрд рублей. Если же он не достигнет этой величины, то в течение одного года банки, обладающие размером капитала менее 1 млрд руб. должны будут переоформить свою универсальную лицензию на базовую лицензию. По мысли регулятора, установленные для банков с базовой лицензией ограничения в совершении банковских операций (см. табл. 2) будут способствовать целям управления рисками и позволят создать условия для осуществления деятельности банков только с высоколиквидными рыночными финансовыми инструментами хорошего качества [5. С. 6]. В ходе реорганизации возможным является смена статуса банка на статус небанковской кредитной организации или получение статуса микрофинансовой организации с одновременным прекращением статуса кредитной организации и аннулированием лицензии на осуществление банковских операций.

    Список использованной литературы

    1. Федеральный закон от 01.05.2017 г. № 92-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
    2. Отчет о развитии банковского сектора и банковского надзора в 2015 и 2016 годах // Центральный банк Российской Федерации: [сайт]. URL: https://www.cbr.ru/publ/?PrtId=nadzor (дата обращения: 20.07.2017).
    3. Дубова С.Е., Кутузова А.С. Дифференциация режима банковского надзора: зарубежный опыт и перспективы внедрения в России // Финансы и Кредит. 2010. № 26 (410). С. 15–20.
    4. Дубова С.Е. Особенности нормативного регулирования деятельности коммерческих банков в нестабильной экономической среде // Известия вузов. Серия «Экономика, финансы и управление производством». 2016. № 4(30). С. 3–10.
    5. Поздышев В.А., Говакова А.А., Гавриленко Д.В. Реализация приоритетных направлений развития банковского законодательства в апреле 2017 года // Деньги и Кредит. 2017. № 5. С. 9–17.
    6. Председатель Банка России Эльвира Набиуллина выступила на XXVI Международном финансовом конгрессе // Центральный банк Российской Федерации: [сайт]. URL: https://www.cbr.ru/Press/event/?id=1211 (дата обращения: 20.07.2017).

    РФ, Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Рощинская, д. 5 к.2